Csupán négyesztendős volt, amikor a család kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, majd a Wisconsin állambeli Appleton városban telepedtek le. Ismeretlen okokból Houdini ezt a várost nevezte meg szülővárosának, valódi születési adatai csak 1972-ben váltak ismertté a közvélemény számára. A cipőpucolásból, újságkihordásból élő fiú tizenhét éves korában kezdte használni a híres francia bűvész, Jean Eugéne Robert-Houdin tiszteletére a Houdini nevet. 1887-ben New Yorkba ment édesapjával, ekkor már Houdini néven bűvészkedtek. Édesapja halála után többedmagával cirkuszt alapított és feleségül vette az ekkor 18 éves Bess-Wilhelmina Beatrice Rahnert, akivel komoly sikereket könyvelhettek el bűvész produkcióikkal.
A századfordulón történt, hogy Houdini kitalálta a híres kényszerzubbonyos számát, amelynek birtokában mindent feladva Angliába ment, és óriási népszerűségre tett szert. Börtönökből, bilincsekből szabadult mezítelenül szerte Európában hatalmas gázsikért. 1905-ben, amikor visszatért Amerikába 25 000 ezer dollárért vásárolt házat Brownstone-Harlemben. 1908-ban már a háta mögé bilincseltelt kezekkel szabadult ki egy lezárt, vízzel tele töltött tartályból. Ezután állandosultak a látványos víz alatti szabadulószámai.
1910-ben Houdini hazahozta honvágytól gyötört édesanyját Budapestre, ahol a nagykörúti Royal étterem Pálmakertjében tartott egy nagyszabású fogadást a magyarországi rokonoknak. Ekkor járhatott a Budai Bárban is. S bár a budavári Dísz tér 11. szám alatt található az úgynevezett Houdini Ház valójában sosem volt az övé, mégis szép emléket állít a magyar származású bűvész számára, s bemutatja személyes tárgyait, mint például a bilincseit vagy a személyes levelezését, valamint az 1914-ben Magyarországon forgatott Houdini című film fontosabb kellékeit is.
